Классические настройки — уровни 80 и 20. Хорошие результаты по бэктестам — около 20% шанса на успех стратегии в будущем. Бэктест не гарантирует успех торговой стратегии в будущем.

Подобно графическому анализу, он включает набор паттернов, указывающих на разворот рынка или продолжение тренда. На чарте выше изображена дивергенция направления движения графика цены и гистограммы MACD — отмечена фиолетовой линией. В поисках “священного Грааля” трейдерам удалось создать тысячи самописных новых индикаторов, множество из которых можно найти в открытом доступе, например на сайте mql5.com. Технический анализ же можно использовать как на месячных графиках цены, так и на краткосрочных 15- минутных и даже 5-минутных.

Эти уровни отражают ценовые зоны, где участники рынка ранее активно покупали или продавали актив. Уровень сопротивления, наоборот, представляет собой зону, где предложение превышает спрос, ограничивая рост цены. Уровень поддержки — это ценовая зона, где спрос превышает предложение, что препятствует дальнейшему падению цены. Например, рост цены на высоких объемах свидетельствует о сильном интересе покупателей, тогда как снижение объемов на фоне роста цены может указывать на ослабление тренда. Однако для эффективного применения технического анализа необходимы навыки интерпретации графиков и понимание рыночной психологии.

Использование технического анализа для принятия решений

• Сегодня существует множество подвидов индикаторов в зависимости от типа информации, используемого при анализе.
• Когда цена акции пересекает график скользящей средней сверху вниз, это может означать возможную смену тренда.
• Разные методики рассматривают модели отскока цены от уровня или прорыва уровня.
• При этом наибольшую эффективность ТА показывает при комбинировании методов анализа рынка, например, графических паттернов и индикаторов.
• Торговля и глубокий анализ рынка более чем по 60 показателям.

В техническом анализе в расчет берется только график и движение цены. Особенно красиво это получилось у Майкла Пулоса — он создал индикатор технического анализа с названием “Индекс случайного блуждания”. Существуют у технического анализа и убежденные противники. Также вы узнаете о методах анализа ценового графика для начинающих, познакомитесь с основными инструментами, индикаторами, типами графиков.

Технический анализ рынка: Основы и методы

• Каждый из видов технического анализа обладает своими особенностями.
• При этом на нем сложнее строить трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления и использовать прочие графические инструменты.
• Нет смысла следить за фундаментальными (экономическими) факторами, если все можно определить на графике, используя теханализ.
• Один из базисов традиционного технического анализа – свечной график цены более 200 лет назад придумал торговец риса из Японии — Хомма Мунэхиса.
• Понимание обоих аспектов поможет эффективно использовать технический анализ в торговле.

Трендовые (SMA/EMA, SAR, Bollinger), осцилляторы (Stochastic, MACD и др.), индикаторы волатильности (ATR, StdDev, RSI в волатильностных задачах) и индикаторы объёма. В стратегии всего 4 настраиваемых параметра. Как правило, такие стратегии являются импульсными (их еще называют Momentum, или моментум-стратегии), основываются на быстрых всплесках волатильности. Не будем дублировать правила стратегии в этой статье — подробней о ней можно почитать в материале Контртрендовая стратегия на индикаторах RSI + ADR и ее результаты. Для теста осцилляторной стратегии мы взяли 2 индикатора — RSI (который как раз и является осциллятором) и ADR.

Сегодня существует множество подвидов индикаторов в зависимости от типа информации, используемого при анализе. Чтобы повысить точность прогнозов, технические индикаторы комбинируют с более субъективными инструментами, например, графическими паттернами. Технические индикаторы применимы к любому типу финансовых инструментов, к которым прилагаются исторические объективные данные.

Нельзя забывать про трендовый анализ, уровни поддержки и сопротивления – эти инструменты являются базовыми для большинства трейдеров. Благодаря ТА трейдеры определяют рыночный тренд, паттерны движения цены, настроения на рынке, ключевые уровни, точки входа и продажи позиции. При этом наибольшую эффективность ТА показывает при комбинировании методов анализа рынка, например, графических паттернов и индикаторов.

Event-driven стратегии: как торговать вместе с крупными участниками — часть 1

Для примера выше изображен линейный график цены акций Apple. Линейный график – это график цены в виде кривой линии. В медвежьих барах цена открытия располагается выше уровня закрытия, а в бычьих наоборот. Цифрой «1» отмечен максимум текущего периода, цифрой «2» – цена закрытия, цифрой «3» – цена открытия свечи, а цифрой «4» – минимум. Наиболее информативным способом представления изменений котировок с течением времени в техническом анализе считаются ценовые графики, расположенный на шкале времени.

Есть ли стратегии или кейсы других трейдеров

Он фокусируется на анализе истории цен и объемах торгов. Теханализ работает по единому принципу на всех рынках. С уменьшением таймфрейма эффективность фундаментального анализа снижается, а при торговле внутри дня, а тем более при скальпинге, у ТА просто нет альтернативы. Практически все трейдеры используют теханализ в том или ином виде.

Создание торговой стратегии

Это утверждение справедливо и для любых других торговых инструментов. Считается, что в цену актива уже заложены все факторы, влияющие на положение компании-эмитента. Технические аналитики в своих прогнозах используют инструменты для поиска закономерностей на графиках, проводят арифметические расчеты. Поэтому в техническом анализе (ТА) применяются методы, направленные на изучение внутренней жизни рынков, их эмоционального состояния, то есть степени оптимизма и пессимизма участников. Чем на самом деле занимаются трейдеры и инвесторы и почему эти роли сравнивают с азартной игрой и стратегией покорения Эвереста? Например, сочетание осцилляторов и трендовых индикаторов может снизить риск ложных сигналов.

Анализ акций

Если вам нужно постоянно искать, как выполнить те или иные действия, это отвлекает от самой торговли и анализа рынка. Кроме того, пробный период позволяет вам оценить качество технической поддержки и других сервисов, которые могут понадобиться в процессе торговли. Кроме того, если платформа поддерживает несколько типов активов, она обычно предлагает специализированные инструменты для их анализа и торговли. Сюда входят такие функции, как возможность делать сделки, анализировать цены активов, строить графики и проверять состояние рынка в реальном времени. Линия тренда для медвежьего движения цены проводится по двум локальным максимумам. Базовой методикой является определение текущего направления движения цены – тренда.

Кроме того, наличие партнерской программы может говорить о надежности платформы. Это не только выгодно, но и позволяет вам участвовать в сообществе трейдеров, обмениваться знаниями и накапливать опыт. Партнерская программа позволяет вам зарабатывать, рекомендуя платформу другим.

В итоге трейдеры и инвесторы всего мира разделились на два лагеря и два финансового мировоззрения. С другой стороны у нас противники данной гипотезы — те трейдеры, инвесторы и ученые, которые убеждены, что рынки имеют неэффективности и их можно использовать. Инвесторы, которые придерживаются гипотезы эффективного рынка, не пытаются обгонять рынки (так как считают, следуя из определения выше, что это невозможно), и выбирают пассивные инвестиции.

Фундаментальный анализ и технический анализ: в чем разница?

Это далеко не все стратегии нашего портфеля. Подробнее — в статье Почему портфель торговых алгоритмов лучше, чем одиночные стратегии. Технический анализ можно использовать для обоих типов доллар иена график стратегий.

Фигуры разворота тренда:

Подробнее — в статье Фундаментальный анализ. Макроэкономические новости могут повлиять на цену через месяцы или даже годы (а могут и вообще не повлиять). Нет смысла следить за фундаментальными (экономическими) факторами, если все можно определить на графике, используя теханализ. Подробнее — в статье 4 фазы рынка и настройка стратегий под каждую из них. Вместе с теорией Чарльза Доу были заложены главные технические основы ценовых графиков — стадии роста, падения, консолидации. Методом пользуются как частные трейдеры, так и крупные хедж-фонды.

Индикаторы и осцилляторы

Другой важный момент в техническом анализе — это уровни поддержки и сопротивления. Основная цель технического анализа заключается в изучении прошлого поведения цен для определения вероятных будущих тенденций. Мы рассмотрели лишь малую часть инструментов технического анализа, показали как их использовать для принятия решений.